Новые нормативы для украинских банков выльются в рост депозитных ставок

Новые нормативы для украинских банков выльются в рост депозитных ставок

Национальный банк намерен пересмотреть методику расчета параметра краткосрочной ликвидности. В телеграмме, разосланной банковским ассоциациям и финучреждениям 20 ноября, регулятор попросил участников рынка высказаться в отношении грядущих нововведений. И представил на их суд новую методику расчета коэффициента покрытия ликвидности LCR.

Об этом пишет UBR.

Свои инициативы НБУ поясняет поэтапным приведением украинских нормативов к требованиям Базельского комитета. И полагает, что они помогут обеспечить достаточный уровень краткосрочной ликвидности банков для стабильной деятельности и своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

«Новый показатель призван стимулировать банки формировать сбалансированную подушку ликвидных активов против вероятных оттоков на сроке 30 дней. Высоколиквидные активы, как правило, имеют небольшую доходность и это может привести к потере доходности банка, но, когда финучреждение в кризис выходит на рынок, оно покупает ресурс намного дороже, чем в стабильное время. Банки должны взвешенно подходить к риску ликвидности. Их задача работать над тем, чтобы в балансе превалировали активы, которые легко превращаются в денежные средства», — объяснила UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

И хотя банкиры в целом позитивно отзываются о новациях НБУ, называя их адекватными и правильными, некоторые нюансы вызывают у финансистов тревогу. Прежде всего, их смущает отсутствие в проекте положения конкретных требований к параметру: Нацбанк четко изложил порядок расчета норматива, однако не указал, какие его показатели будут считаться достаточными, а какие — станут нести угрозу стабильности банка.

Особенно, и это вторая ключевая претензия банкиров, учитывая тот факт, что расчет LCR финучреждения должны будут проводить отдельно в национальной и иностранной валюте. Причем по каждой конкретной единице.

«Если НБУ опирается на требования Базельского комитета, не ясно, откуда взялась норма по расчету коэффициента в каждой отдельной валюте. Не думаю, что европейские банки высчитывают норматив ликвидности отдельно в долларе и евро. Да в этом и нет никакого смысла», — заметил UBR.ua банковский эксперт Василий Невмержицкий.

По его словам, такая идея могла возникнуть только у нашего Нацбанка: для банков ЕС, которые работают только со свободно конвертируемыми валютами, такая дифференциация абсурдна. В Украине же финучреждения обменивают гривну на СКВ и обратно, так что регулятор, по всей видимости, намеревается раздельным расчетом ликвидности учесть валютные риски.

Правда, признаются финансисты, соблюдать посчитанные таким образом нормативы, банкам будет крайне непросто.

«Если бы гривны в валюте баланса было хотя бы 80%, проблем удалось бы избежать. Но сейчас, когда нацвалюты у банков всего около 50-60%, соблюдать норматив не выйдет. Разве что, Нацбанк установит сильно сниженные параметры на какой-то переходный период», — добавил Невмержицкий.

Ключевая проблема заключается в том, что украинские банки по-прежнему привлекают слишком много валютных ресурсов (по состоянию на сентябрь 2017 депозитный портфель банков на 46% был сформирован в валюте). А вот потенциал валютного кредитования ограничен узким перечнем юрлиц. Кроме того, дочерние учреждения иностранных банков привлекают ресурс от материнских структур никак не в гривне.

Введение дифференцированного расчета норматива ликвидности в разных валютах неизбежно приведет к тому, что финучреждения, которые сейчас стабильно и с запасом выполняют норматив текущей ликвидности Н5, окажутся злостными нарушителями валютных коэффициентов LCR.

Впрочем, пока НБУ не делал никаких заявлений относительно будущих требований к нормативу.

«Конкретных требований в проекте нет. Думаю, они будут устанавливаться в течение тестового периода. Сейчас же важно, что Нацбанк озвучил значения коэффициентов взвешивания оттоков и поступлений по пассивам и активам, которые, кстати, более мягкие по сравнению с требованиями, предусмотренными в директивах ЕС. К тому же пока о санкциях речь не идет. В 2018 году банки будут формировать и подавать информацию в НБУ, а методология расчета LCR будет совершенствоваться», — добавила Елена Коробкова.

Спастись от санкций НБУ на практике можно будет только одним способом: увеличить долю гривны в пассивах, и одновременно уменьшить привлекательность валютных вкладов, альтернативы которым украинцы до сих пор не видят.

«В конечном итоге это приведет к росту доходности гривневых депозитов и удорожанию кредитов. А вот вклады в валюте просядут еще сильнее, хотя и сейчас проценты по ним в украинских банках стремятся к нулю», — отметил Василий Невмержицкий.

В основе нацбанковской затеи лежит изменения принципа оценки банковской ликвидности. Если сейчас финучреждения рассчитывают Н5 как отношение активов со сроком погашения до 31 дня к обязательствам с тем же сроком погашения. То по новой методике финучреждения должны будут рассчитывать LCR как отношение необремененных активов к ожидаемым чистым оттокам.

В расчет первых банк сможет включить наличные, средства на корсчете в НБУ (за вычетом неснижаемого остатка резервов), ОВГЗ, депосертификаты Нацбанка и депозиты в НБУ со сроком погашения до 1 дня, а также ценные бумаги, эмитированные международными банками развития.

При расчете активов в иностранной валюте ОВГЗ со сроком погашения более 30 дней придется умножить на коэффициент 0,15, а ценные бумаги можно будет включить только если они эмитированы странами G7 с рейтингом не ниже АА-/Аа3. Средства на корсчетах в других банках можно будет учесть лишь в том случае, если финучреждение имеет рейтинг не ниже инвестиционного класса.

При расчете оттоков Нацбанк предлагает руководствоваться таблицей понижающих коэффициентов. В целом, говорят финансисты, НБУ предлагает понятные и реалистичные параметры. А сама методика расчета, если отбросить предложения рассчитывать коэффициент отдельно в валюте и гривне, вполне адекватна.

«К примеру, регулятор предлагает учитывать в расчете оттоков лишь 40% остатков на текущих счетах юрлиц и 20% — физлиц. Это соответствует реальной картине — примерно в таких параметрах и происходят оттоки», — пояснил Василий Невмержицкий.

По словам банкиров, новая методика расчета более реалистично оценивает текущую ликвидность финучреждений. Однако идея валютной дифференциации может свести пользу от новации на нет. По крайней мере, в краткосрочном периоде. Так или иначе, после имплементации нового порядка оценки ликвидности доходность операций отойдет на второй план. Приоритетом банковской деятельности станет соблюдение нормативов ликвидности.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
В НАБУ сказали, по какой статье заинтересовались Порошенко

В НАБУ сказали, по какой статье заинтересовались Порошенко

Детективы расследуют возможную служебную халатность пятого президента Украины
Google может сделать платным облачный сервис

Google может сделать платным облачный сервис

Компания начала сокращать количество бесплатных функций облачного сервиса.
Адресные субсидии: кто рискует остаться без льгот

Адресные субсидии: кто рискует остаться без льгот

Субсидии в Украине станут более адресными.
Лукашенко: Беларусь готовит ответ на танки США у своей границы

Лукашенко: Беларусь готовит ответ на танки США у своей границы

Контингент НАТО разместили на литовском полигоне Пабраде в 15 км от границы.
Найдена звезда, оказавшаяся старше Вселенной

Найдена звезда, оказавшаяся старше Вселенной

Звезде Мафусаиле больше лет, чем Вселенной
Дерматологи нашли самый дешевый способ омоложения

Дерматологи нашли самый дешевый способ омоложения

Для омоложения лица достаточно по полчаса в день заниматься мимической гимнастикой.
Тимошенко решила уволить половину работников

Тимошенко решила уволить половину работников

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде вдвое сократила бюджет
Путин вытесняет США с Ближнего Востока — Bloomberg

Путин вытесняет США с Ближнего Востока — Bloomberg

Россия сейчас обладает большим влиянием на Ближнем Востоке, чем когда-либо.
В Черном море стартовали учения Украина-НАТО

В Черном море стартовали учения Украина-НАТО

ВМС Украины, Румынии и Болгарии начали военные учения Storm Fall 2019
Арахамия и Дубинский пройдут детектор лжи в прямом эфире

Арахамия и Дубинский пройдут детектор лжи в прямом эфире

Из-за скандала со взятками Арахамия и Дубинский пройдут проверку на полиграфе.
Сняли арест: дело Зайцевой приняло новый оборот

Сняли арест: дело Зайцевой приняло новый оборот

Адвокат потерпевших сообщил, что суд Харькова снял арест с автомобиля Зайцевой
Названа причина ранней смерти у женщин

Названа причина ранней смерти у женщин

Проблемы с менструальным циклом у женщин ведут к ранней смерти.
Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

39 человек, 38 взрослых и один ребенок, обнаружены мертвыми в пригороде Лондона.
САП открыла дело по факту возможной коррупции депутатов «Слуги народа»

САП открыла дело по факту возможной коррупции депутатов «Слуги народа»

Одиннадцать народных депутатов от СН подозреваются в коррупции.
Xiaomi раскрыла особенности нового Mi Band 5

Xiaomi раскрыла особенности нового Mi Band 5

Xiaomi рассказали об особенностях фитнес-браслета Mi Band 5
Сочинские записки: о чём договорились Путин и Эрдоган по Сирии?

Сочинские записки: о чём договорились Путин и Эрдоган по Сирии?

Российско-турецкие соглашения стали тем вынужденным компромиссом, где выигрывают фактически все стороны. В проигрыше оказались курды. А конфликт в Сирии начал обретать контуры долгожданного завершения.
Глава МИД Германии рассказал, как прекратить конфликт на Донбассе

Глава МИД Германии рассказал, как прекратить конфликт на Донбассе

Урегулирование конфликта остается важным приоритетом для Германии
Украинцев предупреждают о сильном тумане

Украинцев предупреждают о сильном тумане

Вследствие сильного тумана видимость ухудшится до 200-500 м.
«Чернобыльцы» смогут ввозить “евробляхи” без растаможки

«Чернобыльцы» смогут ввозить “евробляхи” без растаможки

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о “социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы”
Предсказано наступление климатической катастрофы из-за частых супер-Эль-Ниньо

Предсказано наступление климатической катастрофы из-за частых супер-Эль-Ниньо

Глобальное изменение климата провоцирует более частое возникновение супер-Эль-Ниньо.
Бужанский раскрыл детали первого скандала внутри “Слуги народа”

Бужанский раскрыл детали первого скандала внутри “Слуги народа”

Что не поделили "слуги народа", нардеп рассказал в своем Telegram-канале
США выступили за присоединение к НАТО еще одной страны

США выступили за присоединение к НАТО еще одной страны

США поддерживают вступление в Альянс Северной Македонии.
Дизайнер рассказал, как изменится внешний вид iPhone 12

Дизайнер рассказал, как изменится внешний вид iPhone 12

Новый iPhone 12 получит существенные изменения в дизайне, внешний вид новинки вернется на пару "поколений" назад
Украинцам заблокировали доступ к популярному сайту с фильмами

Украинцам заблокировали доступ к популярному сайту с фильмами

Международная организация блокировала работу популярнейшего в Украине интернет-ресурса с нелегальным видеоконтентом.
НАБУ отказалось открывать дело против Баканова

НАБУ отказалось открывать дело против Баканова

НАБУ не будет открывать уголовное производство в отношении главы СБУ.
Гончарук рассказал о компромиссе по рынку земли

Гончарук рассказал о компромиссе по рынку земли

Гончарук допускает возможность покупки украинской земли иностранцами
Як будують державу

Як будують державу

Якщо держава не може забезпечити виконання законів, хіба так вже важливо, що в тих законах записано?
Сложные и простые «игры» КГБ

Сложные и простые «игры» КГБ

Люди всегда хотят трансформировать мир вокруг них. Это свойство человека, которое сдерживают институты общества и государства, являющиеся консервативными по своей сути. Но это консерватизм тоже должен иметь пределы.
В Германии требуют отменить санкции против РФ

В Германии требуют отменить санкции против РФ

Депутаты из "Альтернативы для Германии" добиваются снятия санкций ЕС против Кремля, которые якобы мешают урегулировать конфликт в Донбассе.
После скандала с «Квартал 95» на директора хора имени Веревки посыпались угрозы

После скандала с «Квартал 95» на директора хора имени Веревки…

Директору хора имени Веревки угрожают расправой после номера «Горітиме хата, палатиме»
Читай также