Как уже сообщалось, 23 июля нынешнего года Европейский комитет банковского надзора обнародовал результаты стресс-тестов банков ЕС, в результате чего было исследовано 65% финансового сектора, которые разделили между собой 91 банк. По результатам стресс-теста 7 европейских банков получили негативный результат, а подверженными финансовому кризису в результате развития сценария в негативном русле оказались 5% банков Старого Света.
Международный валютный фонд провел тестирование 53 крупнейших финансовых холдингов, в число вошли также банки с иностранным капиталом. Стресс-тесты проводились на основании оценки капиталов первого уровня (Tier 1), показатель адекватности которого должен быть не ниже 6%. Ввиду того, что именно, этот критерий является относительно стабильным в капитализации банка, показатель соответствия капитала первого уровня требуемым значениям является важным показателем устойчивости финучреждения противостоять рискам развития мировой экономики по неблагоприятному сценарию.
По результатам стресс-тестов банкос США было выявлено, что если в течение 2010-2014 гг. экономика США будет развиваться по так называемому базовому сценарию, то негативные изменения коснутся 12 из 53 банков, а это — 23% всех исследовавшихся финучреждений, фактически каждое четвертое. Для докапитализации этих банков инвесторам будет необходимо найти 14,20 млрд. долларов.
Согласно условиям проверки банков при так называемом благоприятном сценарии, рост национальной экономики США будет находится в пределах 3,10% по результатам 2010 г. и при прогнозируемом спаде в 2,40-2,60% по результата 2011-2014 гг. При этом показатель уровня безработицы составит 9,80% в нынешнем году и 8,90% в 2001 г. с постепенным снижением до 5,50% по результатам 2014 года.
Если же события начнут развиваться по неблагоприятному сценарию, то уже 17 банков из 53 становятся проблемными (32%), фактически — каждый третий.
«Неблагоприятный сценарий» предусматривал рост ВВП США по итогам 2010 г. всего на уровне 2,30%, а в следующем году — порядка 0,80%, при этом уровень безработицы в стране оставался на высоком уровне — 10%. Помимо всего учитывался дальнейший спад цен на недвижимость и рост государственного долга, который к 2012 г. должен прогнозно увеличиться до 80% ВВП страны.
По мнению американских аналитиков, состояние сектора и результаты стресс-тестов не вызывают опасений, поскольку поддержка со стороны властей и вливание ликвидности помогли стабилизировать стацию. Однако европейские эксперты оценивают результаты стресс-тестирования американских банков более реалистично.
Если опираться на результаты анализа, который проводил МВФ, то экстраполируя данные о состоянии сектора даже при базовом, благоприятном развитии сценария, каждый четвертый американский банк будет находиться в зоне риска. Если же события будут развиваться более негативно, то банковский сектор пострадает значительнее, а каждый третий банк окажется под ударом.
Проводя аналогии между данными европейского стресс-теста и американского, очевидно, что положение дел по разные стороны Атлантики разнятся и значительно. Если в Европе «больным» можно считать каждый двадцатый банк, то в США — каждый третий. В шесть раз больше.
Финансисты уверены, что при любом развитии событий в экономике США малые банки, которые и сегодня несут убытки в результате кризиса неплатежей по займам, будут наращивать общие проблемы сектора. Малым американским банкам и дальше будет плохо. Падение цен на недвижимость, которое в динамике прогнозируют все эксперты, негативно скажется на качестве кредитных портфелей небольших банков, задолженность заемщиков перед которыми будет расти, добавляя проблем в общую финансовую ситуацию США.
30-07-2010 16-58
